V teorii pravděpodobnosti a statistice nazývat dvě náhodné proměnné X a Y v reálné hodnotě nekorelovanými znamená, že jejich korelace je nulová, nebo ekvivalentně jejich kovariance je nulová.
Jsou-li X a Y nezávislé, pak jsou nekorelované. Není však pravda, že jsou-li nekorelované, musí být nezávislé. Například je-li X rovnoměrně rozloženo na [−1, 1] a Y = X2, pak jsou nekorelované, i když X určuje Y a Y omezuje X nejvýše na dvě hodnoty.
Krom toho je nekorektnost vztahem pouze mezi dvěma náhodnými veličinami, zatímco nezávislost může být vztahem mezi více než dvěma veličinami.