Generalizovaná hyperbolická distribuce

Zobecněné hyperbolické rozdělení je kontinuální rozdělení pravděpodobnosti definované hustotou pravděpodobnosti

kde je modifikovaná Besselova funkce druhého druhu.

Jak název napovídá, má velmi obecnou podobu, je nadtřídou mimo jiné Studentova t-rozdělení, hyperbolického rozdělení a normálně-inverzního Gaussova rozdělení.

Jeho hlavní oblasti použití jsou ty, které vyžadují dostatečnou pravděpodobnost chování v dalekém poli, které může modelovat vzhledem ke svým polotěžkým ohonům, což je vlastnost, kterou běžné rozdělení nemá. Zobecněné hyperbolické rozdělení je dobře využíváno v ekonomii, zejména v oblasti modelování finančních trhů a řízení rizik, vzhledem ke svým polotěžkým ohonům.

Doporučujeme:  National Health Service (England)